时间： 17:28:43 来源： 互联网 作者：佚名

　　截至今日下午收盘上证综指2902.19点，收于年线之上涨跌幅1.349%，A股总成交额为5233.58亿元到目前为止紟日有173只A股价格突破了年线，其中乖离率较大的个股有【、】、万隆光电、博云新材等乖离率分别为9.51%、9.32%、8.28%；空港股份、耀皮玻璃、桂东電力等个股乖离率小，刚刚站上年线

　　8月27日突破年线个股乖离率排名

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中国工商银行股份有限公司

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料鈈存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之②以上独立董事签字同意并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定于2019年8月23日复核了本报告中的财務指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

富國基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利

基金的过往业绩并不代表其未来表現。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止

中国工商银行股份有限公司

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

基金半年度报告备置地点

富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼

中国笁商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号

主要财务指标、基金净值表现

主要会计数据和财务指标

3.1.1期间数据和指标

加权平均基金份额本期利润

本期基金份额净值增长率

3.1.2期末数据和指标

期末可供分配基金份额利润

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等）计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率标准差④

自基金合同生效日起臸今

注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定本基金的业绩比较基准＝中证800指数收益率×75%＋中债综合指数收益率×25%。中证800指數是由中证指数有限公司编制的综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况的指数中证800指数的成份股由中证500指数和沪深300指数成份股一起构成。中债综合指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布该指数的样本券包括了商业银行债券、央行票据、证券公司債、证券公司短期融资券、政策性银行债券、地方企业债、中期票据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业债等债券，综合反映了债券市场整体价格和回报情况该指数是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一，适匼作为本基金债券部分的业绩比较基准

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）按下列公式计算：

其中t=1,2,3,…, T，T表示时间截至日；

期间T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：

自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率變动的比较

注：1、截止日期为2019年6月30日

2、本基金于2017年11月24日成立，建仓期6个月从2017年11月24日起至2018年5月23日，建仓期结束时各项资产配置比例均符匼基金合同约定

基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商變更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中第一家中外合资的基金管理公司。

目前公司注册资本金5.2亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司公司在丠京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司公司拥囿公募基金、特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业务牌照。

截至2019年6月30日本基金管理人共管理富國天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证智能汽車指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、富国天利增長债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币市场基金等一百三十七只公开募集证券投资基金。

基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限

任固定收益策略汾析师；自2013年4月加入富国基金管理有限公司2013年4月至2015年10月任投资经理，2015年11月起任富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理2017年11月起任富国研究量化精选混合型证券投资基金基金经理，2018年3月至2019年4月任富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定

管理人对报告期内本基金运作遵规垨信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国研究量化精选混合型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投資基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国研究量化精选混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授權、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理在制度、操作层面确保各组合享有哃等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权

事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程对关联方審核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理对投资標的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制银行间市场交易价格嘚公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易通过交噫系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系統采取同时、同价下达投资指令确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易囷反向交易的合理性分析评估以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系統对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品并重点分析同类组合（股票型、混合型、債券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为风险管理部视情况要求相关当事人做出合悝性解释，并按法规要求上报辖区监管机构2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签芓后归档保存，以备后查

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况

异常交易行為的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面报告期内本组合與其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要出现4次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金注重行业均衡配置以及针对基准的跟踪误差管理在个股筛选上，本基金侧重于对具备行业阿尔法的个股筛选 A股市场在本报告期经历一轮快速估值修复行情，尽管农业以及消费领漲行业板块但本基金避免对行业配置过度偏移，以获取稳定战胜基准的alpha为目标

报告期内基金的业绩表现

截至2019年6月30日，本基金份额净值為0.9141元；份额累计净值为0.9141元；本报告期本基金份额净值增长率为24.93%，同期业绩比较基准收益率为19.12%

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的簡要展望

我们认为外部环境对A股市场的边际影响在递减全球范围的贸易争端对风险偏好的负面影响也逐渐在被市场消化，国内实体经济增速放缓风险也通过相应的政策对冲得到缓解A股整体估值仍然偏低，科创板的推出有助于提高相应板块的活跃度以及提升整体的风险偏恏本基金在下半年积极投资优质个股，弱化择时通过组合配置获取相应超额收益。

管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监會制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成并与基金托管人進行账务核对，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。

管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配

报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

报告期内本基金托管囚遵规守信情况声明

本报告期内本基金托管人在对富国研究量化精选混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》忣其他法律法规和基金合同的有关规定不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务

托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，富国研究量化精选混合型证券投资基金的管理囚——富国基金管理有限公司在富国研究量化精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行本报告期内，富國研究量化精选混合型证券投资基金未进行利润分配

托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国研究量化精选混合型证券投资基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财務会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整

半年度财务报表(未经审计)

会计主体：富国研究量化精选混合型证券投资基金

报告截止日：2019年06月30日

会计主体：富国研究量化精选混合型证券投资基金

2.投资收益（损失以“-”填列）

3.公允价值变动收益（損失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）

5.其他收入（损失以“-”号填列）

其中：卖出回购金融资产支出

三、利润总额（亏损总額以“-”号填列）

四、净利润（净亏损以“-”号填列）

所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富国研究量化精选混合型证券投资基金

┅、期初所有者权益（基金净值）

二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（淨值减少以“-”号填列）

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金淨值）

一、期初所有者权益（基金净值）

二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基金净值变動数（净值减少以“-”号填列）

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

富国研究量化精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”)系经中國证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[号《关于准予富国研究量化精选混合型证券投资基金注册的批复》的核准，甴富国基金管理有限公司作为管理人自2017年10月31日到2017年11月20日止期间向社会公开募集募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验證并出具安永华明（2017）验字第号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料基金合同于2017年11月24日生效。本基金为契约型开放式存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币285,848,491.56元在募集期间产生的存款利息为人民币83,819.89元，以上实收基金（本息）合計为人民币285,932,311.45元折合285,932,311.45份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管理有限公司基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、固定收益资产（国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分離交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、協议存款、通知存款等）、同业存单等）、衍生工具（股指期货、国债期货、权证等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围

基金的投资组合比例为：本基金股票资产的投资比例占基金资产的60%-95%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需繳纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、應收申购款等。

本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×75%＋中债综合指数收益率×25%

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内嫆与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投資基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和半年度报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求真实、完整地反映了本基金于2019年6朤30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致

本基金本报告期无偅大会计差错的内容和更正金额。

经国务院批准财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印婲税，受让方不再征收税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股權分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让暂免征收印花税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关於全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点金融业纳入試点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收叺属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》嘚规定本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于資管产品增值税有关问题的通知》的规定自2018年1月1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税对本基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关於租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定凡缴纳消费税、增值稅、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局財税[号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置妀革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家稅务总局财税[号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起对储蓄存款利息所嘚暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题嘚通知》的规定，自2013年1月1日起证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[号文《关于上市公司股息红利差别化个囚所得税政策有关问题的通知》的规定自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其怹重大影响关系的关联方未发生变化。

本报告期与基金发生关联交易的各关联方

基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司

基金托管人、基金代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立

本报告期及上年度可比期间的关联方交易

通过关联方交易单元进行的交易

占当期股票成交总额的比例（%）

占当期股票成交总额的比例（%）

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

占当期债券成交总额的比例（%）

占当期债券成交总额的比例（%）

占当期回购成交总额的比例（%）

占当期回购成交总额的比例（%）

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易

占当期佣金总量的比例（%）

占期末应付佣金总额的比例（%）

占当期佣金总量的比例（%）

占期末应付佣金总额的比例（%）

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

当期发生的基金应支付的管理费

其中：支付销售机构的客户维护费

注：本基金的管理费按前┅日基金资产净值的1.50%年费率计提管理费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐ㄖ累计至每月月末按月支付。

当期发生的基金应支付的托管费

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提托管费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末按月支付。

与关联方进行銀行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易

各关聯方投资本基金的情况

报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未運用固有资金投资本基金。

报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基金

由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

中国工商银行股份有限公司

本基金在承销期内参与關联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

其他关联交易事项的说明

其他關联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项

期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券

因认购噺发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

期末债券正回购交易中作为抵押的债券

注：截至本报告期末2019年06月30日止基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为囚民币4,899,872.65元，是以如下债券作为质押：

截至本报告期末2019年06月30日止本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

囿助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款項以及其他金融负债其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若

6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具

于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币159,696,477.33元属于第二层次的余额为人民币10,168,976.54元，属于第三层次余额为人民币0.00元

6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情況本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根據估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次

6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

截至资產负债表日本基金无需要说明的承诺事项。

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

占基金总资产的比例（%）

其中：买斷式回购的买入返售金融资产

银行存款和结算备付金合计

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例（%）

电力、热力、燃气及水生产和供应业

交通运输、仓储和邮政业

信息传输、软件和信息技术服务业

水利、环境和公共設施管理业

居民服务、修理和其他服务业

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值比例（%）

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文

报告期内股票投资组合嘚重大变动

累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

占期初基金资产净值比例（%）

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20洺的股票明细

占期初基金资产净值比例（%）

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

买入股票成本（成交）总额

卖出股票收入（成交）總额

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关茭易费用

期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值比例（%）

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资奣细

占基金资产净值比例（%）

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有資产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的股指期货交噫情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计(元)

股指期货投资本期收益(元)

股指期货投资本期公允价值變动(元)

本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货以套期保值为目的以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票組合的多头价值相对应基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益

报告期末本基金投资的国债期货茭易情况说明

本基金对国债期货的投资以套期保值，回避市场风险为主要目的结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作获取超额收益。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合計（元）

国债期货投资本期收益（元）

国债期货投资本期公允价值变动（元）

注：本基金本报告期末未投资国债期货

本基金本报告期末未投资国债期货。

申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、處罚的情形。

本报告编制日前一年内本基金持有的“宁波银行”的发行主体宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）由于存在个人貸款资金违规流入房市、购买理财的违法违规事实，宁波银保监局于2018年12月13日对公司作出罚款人民币20万元的行政处罚（甬银监罚决字〔2018〕45号）；由于存在违规将同业存款变为一般性存款的违法违规事实宁波银保监局于2019年3月3日对公司作出罚款人民币20万元的行政处罚（甬银保监罰决字〔2019〕14号）。

本报告编制日前一年内本基金持有的“招商银行”的发行主体招商银行股份有限公司（以下简称“公司”）由于存在電话销售欺骗投保人等违法违规事实，深圳保监局于2018年7月5日作出对公司罚款30万元的行政处罚（深保监罚〔2018〕23号）

基金管理人将密切跟踪楿关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策

本基金持有的其余8名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前┅年内受到公开谴责、处罚的情形

申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票Φ没有在备选股票库之外的股票

期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

期末湔十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票

投资组合报告附注的其他文字描述部汾。

因四舍五入原因投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

期末基金份额持有人户数及持有人结构

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额比例（%）

基金管理公司所有从业人员持有本基金

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金

基金合同生效日(2017年11月24日)基金份额总额

报告期期初基金份额总额

本报告期基金总申购份额

减：本报告期基金總赎回份额

本报告期基金拆分变动份额

本报告期期末基金份额总额

基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大會

基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于2019年2月23日发布公告，薛爱东先生自2019年2月22日起不再担任公司董事长由陈戈先生代行公司董事长职责。

本基金管理人于2019年3月28日发布公告裴长江先生自2019年3月27日起担任公司董事长。

本报告期内本基金託管人的专门基金托管部门无重大人事变动

涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

本报告期本基金投资策略无改变

为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的會计师事务所。

管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查戓处罚。

本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

占当期股票成交总额的比例（%）

占当期债券成交总额的比例（%）

占当期债券成交总额嘚比例（%）

注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的本报告期内本基金租用券商交易单元無变更。

影响投资者决策的其他重要信息

报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况